Aksjeopsjoner Lang Kvele

BREAKING DOWN Strangle. The long strangle strategi innebærer samtidig å kjøpe en out-of-the-money samtale og en out-of-the-money putte alternativet A long strangle teoretisk har et ubegrenset fortjeneste potensial fordi det innebærer å kjøpe et anropsalternativ Omvendt en kort strangle er en nøytral strategi og har begrenset gevinstpotensial. Det maksimale overskuddet som kan oppnås med en kort kjeve, er ekvivalent med netto premie mottatt, minus eventuelle handelskostnader. Den korte kjeften innebærer å selge et utkalt samtal og en ut - av-pengene-put-alternativet. Forskjellen mellom strangle og straddle. Long strangles og long straddles er liknende alternativer strategier som tillater investorer å få fra store potensielle trekk til opp eller nedside. En lang deltakelse innebærer samtidig å kjøpe en at-the - penger og et pengepremie-alternativ Et kort tverrsnitt ligner på en kort kjeve og har et begrenset maksimalt profittpotensial som tilsvarer premien hentet fra wri Åpen penger og ringe alternativer. Derfor er et kjeft generelt billigere enn en streng som kontraktene er kjøpt ut av pengene. Svært eksempel. For eksempel, tenk en aksje som for øyeblikket handler med 50 aksjer. For å ansette Strålende valgstrategi, en trader inngår to valgposisjoner, en samtale og et sett. Si samtalen er for 55 og koster 300 3 00 per opsjon x 100 aksjer og putten er for 45 og koster 285 2 85 per opsjon x 100 aksjer. Hvis Prisen på aksjen forblir mellom 45 og 55 i løpet av opsjonsperioden, vil tapet til næringsdrivende være 585 totalkostnad for de to opsjonskontrakter Trader vil tjene penger dersom aksjekursen begynner å bevege seg utenfor rekkevidden. at aksjekursen utløper med 35 Oppkjøpsopsjonen utløper verdiløs og tapet vil være 300 til handelsmannen. Put-opsjonen har imidlertid fått betydelig verdi, og det er verdt 715 1000 mindre den opprinnelige opsjonsverdien på 285 derfor , den totale gevinsten handelsmannen har gjort er 415BREAKING DOWN Straddle. Straddles er en god strategi for å forfølge hvis en investor mener at en aksjekurs vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning. Dermed er dette en nøytral strategi, da investor er likegyldig om aksjen går opp eller ned, så lenge prisen beveger seg nok til strategien for å tjene en fortjeneste. Straddle Mechanics and Characteristics. Nøkkelen til å skape en lang langvarig posisjon er å kjøpe ett anropsalternativ og ett puteringsalternativ. Begge alternativene må ha samme anskaffelseskurs og utløpsdato Hvis ikke-matchende strykepriser er kjøpt, anses posisjonen for å være en streng, ikke en straddle. Long straddle stillinger har ubegrenset fortjeneste og begrenset risiko Hvis prisen på den underliggende eiendelen fortsetter å øke, er det potensielle resultatet ubegrenset Hvis prisen på den underliggende eiendelen går til null, vil fortjenesten være strekkprisen minus premien betalt for opsjonene. I begge tilfeller er maksimalrisikoen den totale kostnaden for å komme inn i posen ition, som er prisen på anropsopsjonen pluss prisen på salgsopsjonen. Resultatet når prisen på den underliggende eiendelen øker, er gitt av. Opptjening Pris på den underliggende eiendelen - Strikeprisen på anropsopsjonen - netto premie betalt. Resultatet når prisen på den underliggende eiendelen er avtagende, er gitt av. Profitt ned Strike pris på put opsjon - prisen på den underliggende eiendelen - netto premie betalt. Maksimum tap er total netto premie betalt pluss eventuelle commissions provisjoner Dette tap oppstår når prisen på den underliggende eiendelen er lik strekkprisen for opsjonene ved utløpet. Det er to breakeven poeng i en lengdeposisjon Den første, kjent som det øvre breakevenpunktet, er lik strikeprisen på anropsalternativet pluss nettet premie betalt Den andre, den lavere breakeven-poenget, er lik strike-prisen på put-opsjonen minus premien betalt. Straddle-eksempel. En aksje er priset til 50 per aksje. Et opsjonsalternativ med en strykpris på 50 er priset til 3, og en putte opti på samme pris er også priset til 3 En investor går inn i en avtale ved å kjøpe ett av hvert opsjon. Posisjonen vil fortjeneste ved utløpet dersom aksjen er priset over 56 eller under 44 Det maksimale tapet på 6 skjer hvis aksjen gjenstår priset til 50 ved utløpet For eksempel, hvis aksjen er priset til 65, vil stillingen tjene. Profit 65 - 50 - 6 9.Short Strangle. The Strategy. A short wangle gir deg plikten til å kjøpe aksjen til aksjekurs A og forpliktelsen til å selge aksjen til aksjekurs B hvis opsjonene er tildelt Du forutsier at aksjekursen forblir et sted mellom streik A og streik B, og alternativene du selger, utløper verdiløs. Ved å selge to alternativer øker du betydelig inntekt du ville ha oppnådd fra å selge et sett eller en samtale, men det kommer til en pris Du har ubegrenset risiko på oppsiden og betydelig nedsatt risiko For å unngå å bli utsatt for en slik risiko, kan du vurdere å bruke en jernkondor i stedet. De korte avanserte handelshandlerne kan kjøre denne strategien for å dra nytte av en mulig reduksjon i underforstått volatilitet Hvis implisitt volatilitet er unormalt høy uten tilsynelatende grunn, kan samtalen og putten bli overvurdert. Etter salget er ideen å vente på volatiliteten til å slippe og lukk posisjonen til en fortjeneste. Opptak Guy s Tip. You kan ønske å vurdere å sikre at streik A og streik B er en standardavvik eller mer bort fra aksjekursen ved initiering Det vil øke sannsynligheten for suksess Men det videre ut - av-pengene-streikprisene er, jo lavere nettokreditten mottas, kommer fra denne strategien. Selg et sett, strekkpris A. Selg et anrop, strekkpris B. Generelt vil aksjekursen være mellom streik A og B. NOTE Begge alternativene har samme utløpsmåned. Hvem bør kjøre den. NB! Denne strategien er bare for de mest avanserte handelsfolkene som liker å leve farlig og se på kontoer deres hele tiden. Når du skal kjøre. Du forventer minimal bevegelse på stock. Break-selv ved utløpet. Det er to break-even poeng. Strike A minus netto kreditt mottatt. Strike B pluss netto kreditt mottatt. Sweet Spot. Du vil at aksjen på eller mellom streik A og B ved utløpet , slik at alternativene utløper verdiløs. Maksimal potensiell fortjeneste. Potensiell fortjeneste er begrenset til netto kreditt mottatt. Maksimal potensiell tap. Hvis aksjene går opp, kan tapene dine være teoretisk ubegrenset. Hvis aksjen går ned, kan tapene dine være betydelige, men begrenset til streik A minus netto kreditt mottatt. TradeKing Margin Requirement. Margin kravet er kortsiktige eller korte sett kravet som er større, pluss premien mottatt fra den andre siden. NOTE Nettokreditten mottatt fra å etablere kort kjeve kan brukes til den opprinnelige marginkravet. Etter at denne posisjonen er opprettet, kan et løpende vedlikeholdsmarginalkrav gjelde. Det betyr, avhengig av hvordan underliggende utfører, en økning eller reduksjon i ønsket margen er mulig Vær oppmerksom på at dette kravet kan endres og er per enhet. Så ikke glem å multiplisere med det totale antall enheter når du gjør matematikk. Som tiden går. For denne strategien er tidsforfall din beste venn Det fungerer dobbelt til fordel for deg, og prisen på begge alternativene du solgte betyr at det betyr at hvis du velger å lukke posisjonen før utløpet, vil det være billigere å kjøpe den tilbake. Implisert volatilitet. Etter at strategien er etablert, vil du virkelig vil ha implisitt volatilitet å redusere En økning i underforstått volatilitet er farlig fordi det fungerer dobbelt mot deg ved å øke prisen på begge alternativene du solgte. Det betyr at hvis du ønsker å lukke posisjonen din før utløpet, vil det være dyrere å kjøpe dem tilbake alternativer. En økning i underforståtte volatilitet antyder også en økt mulighet for prisvekst, mens du vil at aksjekursen skal forbli stabil mellom streik A og streik B. Sjekk strategien din med TradeKing-verktøy. Bruk fortjenesten Loss Kalkulator for å etablere break-even poeng, vurdere hvordan strategien din kan endre seg som utløpsmetoder, og analyser alternativgrekerne. Bruk sannsynlighetsregnemaskinen til å verifisere at både anropet og putten du selger, er omtrent ett standardavvik utenom det penger. Eksempel på lagerets volatilitetskart Hvis du gjør dette som en volatilitetsstrategi, vil du se implisitt volatilitet unormalt høy sammenlignet med historisk volatilitet. Ikke ha en TradeKing-konto Åpne en idag. Les handelsstrategier fra TradeKings eksperter. Top Ten Options Mistakes. Five Tips for vellykkede Covered Calls. Option spiller for enhver markedsbetingelse. Advanced Options Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC Alle rettigheter reservert Medlem FINRA og SIPC.