To Aksjeopsjoner At The Løpene Black Scholes Varsel

To aksjeopsjoner ved løpene Black-Scholes forecasts. Gleb Oshanin og Gregory Schehr. Abstract Anta at man kjøper to svært like aksjer og er nysgjerrig på hvor mye, etter en tid T, vil en av dem bidra til den samlede aktiva, forventer at selvfølgelig, at det skal være rundt 1 2 av summen Her undersøker vi dette spørsmålet i den klassiske Black and Scholes BS-modellen, med fokus på utviklingen av sannsynlighetsdensitetsfunksjonen P w av en tilfeldig variabel med aT og aT hvor aT og aT er verdiene av to enten europeiske eller asiatiske stilalternativer produsert av to helt identiske BS-stokastiske ligninger Vi viser at innenfor bremsens rike er oppførselen til P w overraskende forskjellig fra fornuftbaserte forventninger. For den europeiske - stilalternativer P w gjennomgår alltid en overgang, når T nærmer seg en bestemt terskelverdi, fra en unimodal til en bimodal form med de mest sannsynlige verdiene nær 0 og 1, og påfallende er w 1 den minste sannsynlige verdien e Dette betyr at symmetrien mellom to alternativer spontant går i stykker, og bare en av dem dominerer helt summen. For baneavhengige asiatiske stilalternativer observerer vi den samme uregelmessige oppførelsen, men bare for et bestemt utvalg av parametere Utenfor dette området, P w er alltid en klokkeformet funksjon med maksimalt på w 1 2.Relaterte verk Dette elementet kan være tilgjengelig andre steder i EconPapers Søk etter elementer med samme tittel. Eksport referanse BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. Flere papirer i Papir fra Seriedata vedlikeholdt av arXiv administratorer. Dette nettstedet er en del av RePEc, og alle dataene som vises her er en del av RePEc datasettet. Er jobben din manglet fra RePEc Her er hvordan du kan bidra. Spørsmål eller problemer Sjekk EconPapers FAQ eller send epost til. Two aksjeopsjoner på løpene Black - Scholes prognoser. Når du ber om en korreksjon, vennligst nevn denne artikkelen. RePEc taf quantf v 12 y 2012 i 9 s. 1325-1333 Se generell informasjon om hvordan du retter materiale i RePEc. For tekniske spørsmål angående dette elementet, eller for å rette opp forfatterens, tittel, abstrakt, bibliografisk eller nedlastingsinformasjon, ta kontakt med Michael McNulty. Hvis du har skrevet dette elementet og ennå ikke er registrert hos RePEc, oppfordrer vi deg til å gjøre det her Dette tillater å koble profilen din til dette elementet. Det tillater deg også å akseptere potensielle sitater til dette elementet som vi er usikre om. Hvis referanser mangler helt, kan du legge til dem ved hjelp av dette skjemaet. Hvis hele referanselisten er et element som er til stede i RePEc, men systemet koblet ikke til det, kan du hjelpe med dette skjemaet. Hvis du vet om manglende elementer som citerer denne, kan du hjelpe oss med å opprette disse koblingene ved å legge til de relevante referansene på samme måte som ovenfor, for hver refererende element Hvis du er registrert forfatter av dette elementet, kan du også sjekke fanen Sitat i profilen din, da det kan være noen henvisninger som venter på bekreftelse. Vær oppmerksom på at rettelser kan ta et par uker å filtrere gjennom v arious RePEc services. More services. Follow serier, tidsskrifter, forfattere mer. Ny papirer via email. Subscribe til nye tillegg til RePEc. Author registration. Public profiler for Economics researchers. Various rangeringer av forskning innen økonomi relaterte felt. Hvem var student av hvem, ved hjelp av RePEc. RePEc Biblio. Curated artikler papirer på ulike økonomi emner. Last opp papiret ditt for å bli oppført på RePEc og IDEAS. Blog aggregator for økonomi research. Cases of plagiarism in Economics. Job Market Papers. RePEc Working Paper Series dedikert til jobbmarkedet. Fantasy League. Pretend du er til roret av en økonomi avdelingen. Tjenester fra StL Fed. Data, forskning, apps mer fra St Louis Fed. Two opsjoner på rase Black-Scholes prognoser. Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT Papiret omhandler eksponensielle funksjonaliteter av den lineære bruniske bevegelsen som oppstår i forskjellige sammenhenger som kontinuerlige tidsfinansieringsmodeller og endimensjonale uordnede modeller. Vi studerer noen egenskaper av disse eksponensielle funksjonalitetene i forhold til problemet med en partikkeltilkoblet til et varmebad i et Wiener-potensial Eksplisitte uttrykk for fordelingen av den frie energien er presentert. Fulltekst Artikkel februar 1996.Alain Comtet Ccile Monthus Marc Yor. Vis abstrakte Skjul abstrakt ABSTRAKT Vi studerer både numerisk og analytisk den steady state flux av partikler i et begrenset endimensjonalt sinai-type uordnet system uten global bias. Vi viser at den jevne fluxen er proporsjonal med N-1 2, hvor N er kjedelengde, det vil si at den har en mye tregere avhengighet av N enn den fickiske flux. Fulltekst Artikkel juni 1992.SF Burlatsky GS Oshanin AV Mogutov M Moreau.